教員
教授
中山 季之
ナカヤマ トシユキ
メッセージ
社会の変化は、ますます加速しています。だからこそ、情報科学、数学や統計といった「理論」と、現実への「応用」という両輪を大切に学んでほしいと考えています。理論の深い理解から得られる洞察と、社会で理論を応用することで得られる実感が交わるところに、新しい発見や価値が生まれます。理論の理解が応用力を高め、応用の経験が理論理解に深みを与えていく――そのような理論と応用の相互作用を、ぜひ一緒に育てていきましょう。
プロフィール
| 所属 | 情報科学部 情報科学科 |
|---|---|
| 専門分野 | 確率論（確率偏微分方程式）、数理ファイナンス・金融工学、データ解析（統計学、機械学習、位相的データ解析） |
| 担当授業 | 解析基礎 |
| 主な資格 | 博士（数理科学） |
| 所属学会 | 日本数学会、日本応用数理学会 |
| その他役職 | 東京科学大学 非常勤講師 |
| 出身都道府県生年月日 | 京都府 |
| 学歴（学位） | 東京大学大学院数理科学研究科数理科学専攻博士課程 博士（数理科学） |
| 東京大学大学院数理科学研究科数理科学専攻修士課程 修士（数理科学） | |
| 主な職歴 | 2000年 株式会社三菱UFJ銀行 エキスパート |
| 2007年 名古屋大学大学院 多元数理科学研究科 招へい教員 | |
| 2022年 明治大学グローバル・ビジネス研究科 兼任講師 | |
| 2022年 慶應義塾大学 経済学部 非常勤講師 | |
| 2022年 東京科学大学大学院 理学院 非常勤講師 | |
| 2025年 周南公立大学情報科学部 情報科学科 教授 |
研究
| 持続可能な開発目標（SDGs） |     |
|---|---|
| 主な著書・論文 | 【著書】・「XVAの基礎と実践① XVAの初歩～ CVA、FVAからMVA、KVAまで」中山季之（Web記事を担当）The Finance（ウェブマガジンhttps://thefinance.jp/risk/230126），株式会社セミナーインフォ 2023年1月26日・「Pythonとファイナンス事例で学ぶ機械学習」中山季之株式会社きんざい 2022年10月・「技術を支える数学―研究開発の現場から」中山季之（担当：分担執筆、範囲：証券・金融界におけるクオンツの役割）日本評論社2008年7月・「数学セミナー 2008.3 通巻558号」中山季之（担当：分担執筆、範囲：証券・金融界におけるクオンツの役割）日本評論社2008年3月【論文】・“Distance between closed sets and the solutions to stochastic partial differential equations” Toshiyuki Nakayama, Stefan Tappe arXiv:2205.00279v1, 30 Apr 2022 (https://arxiv.org/abs/2205.00279) pp.1-36 2022年4 月・“Wong-Zakai approximations with convergence rate for stochastic partial differential equations”Toshiyuki Nakayama, Stefan TappeSTOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS, VOL. 36, NO. 5, (Taylor & Francis・UK) pp. 832-857 2018年5月（査読付き）・「金利モデルにおける整合性に関する話題」中山 季之 数学 2006年58巻4号（日本数学会）pp.388-399 2006年10月・“Viability Theorem for SPDE’s including HJM framework” Toshiyuki Nakayama Journal of mathematical sciences, the University of Tokyo, Vol.11 (2004) No.3 pp.313-324 2004年4月（査読付き）・”Stochastic Differential Equations and Mathematical Finance”（「確率微分方程式と数理ファイナンス」） 中山 季之 東京大学大学院数理科学研究科 pp.1-120 2004年3月（博士学位論文）・「フェイディング・アウト・スワップの評価モデル」(An Evaluation Model for Fading Out Swaps)青沼君明，中山季之 日本応用数理学会論文誌 Vol.14, No.2, 2004（日本応用数理学会）pp.151-164 2003年12月（査読付き）・“Support Theorem for mild solutions of SDE’s in Hilbert spaces” Toshiyuki Nakayama Journal of mathematical sciences, the University of Tokyo, Vol.11 (2004) No.3 pp.245-311 2003年12月（査読付き）・「プリペイメント・リスクを内包した金利スワップの評価モデル」(An Evaluation Model for Interest Rate Swap which Contains Prepayment Risk)青沼君明，中山季之，村内佳子 日本応用数理学会論文誌Vol.13,No.4,2003（日本応用数理学会）pp.471-483 2003年9月（査読付き）・「定期預金担保型・生涯融資保証商品の評価モデル」(An Evaluation Model of Individual Annuity in Life on the Cover of the Fixed Deposit)青沼君明，中山季之，村内佳子 日本応用数理学会論文誌Vol.12,No.2,2002 pp.103-120 2002年3月（査読付き）・“Approximation of BSDE’s by Stochastic Difference Equation’s” Toshiyuki Nakayama Journal of mathematical sciences, the University of Tokyo,Vol.9 (2002) No.2 pp.257-277 2000年12月（査読付き）・“On a Certain Metric on the Space of Pairs of a Random Variable and a Probability Measure” 楠岡成雄，中山季之 Journal of mathematical sciences, the University of Tokyo, Vol.8 (2001) No.2 pp.343-356 2000年10月（査読付き）・「BSDE の差分方程式による近似とその収束」中山 季之 東京大学大学院数理科学研究科 pp.1-52 2000年3月（修士学位論文）【講演・口頭発表等】・「金利モデルの理論と実践」ファイナンス・セミナー2024-1（明治大学主催）明治大学駿河台キャンパス 2024年3月25日・“Wong-Zakai approximation for stochastic PDEs and HJM model” 応用数理国際会議ICIAM 2023 TOKYO 早稲田大学 2023年8月24日・「確率偏微分方程式の解と閉集合の距離」東京確率論セミナー（東京大学主催）オンライン 2022年10月31日・“Distance between closed sets and the SPDEs” 数理ファイナンスセミナー（立命館大学主催）オンライン 2022年6月9日・「確率偏微分方程式の解と閉集合の距離」 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第129回（大阪大学主催）オンライン 2022年6月2日・“Convergence speed of Wong-Zakai approximation for stochastic PDEs” 数理ファイナンスセミナー（立命館大学主催）オンライン 2021年3月25日・「確率偏微分方程式に対するWong-Zakai近似の収束スピード」 数理・データ科学セミナー 金融・保険セミナーシリーズ 第121回（大阪大学主催）オンライン 2021年2月24日・「確率偏微分方程式に対するWong-Zakai近似の収束スピード」 東京確率論セミナー（東京大学主催）オンライン 2021年2月22日・[海外講演]“Support theorem for infinite dimensional SDE’s with unbounded operators” October seminar Stochastik WS, Institut für Mathematische Stochastik, Leibniz Universität Hannover 2017年1月24日・「金利系デリバティブ評価モデルにおけるマイナス金利対応」 金融数理の「これまで」と「これから」（「数学協働プログラム数理・金融作業グループ」(幹事:統計数理研究所)）ステーションカンファレンス東京402A 2016年11月24日・「イールドカーブに関する実務的問題意識」 第四回数理ファイナンス合宿型セミナー 慶應義塾大学日吉キャンパス 2014年11月8日・「CSAやその標準化の流れ、及びそれを反映したプライシング技術について」 数理ファイナンスセミナー 東京大学大学院数理科学研究科 2012年9月20日・「モンテカルロ法のグリークス計算におけるマリアヴァン解析を用いた安定化と今後の課題」 第１回数理ファイナンス合宿型セミナー リフレフォーラム 2011年11月4日・「モンテカルロ法におけるグリークス計算のマリアヴァン解析による安定化と今後の課題」 JAFEEデリバティブ研究部会（学会名：JAFEE 日本金融・証券計量・工学学会）サピアタワー8階 2011年10月13日・“Support theorem for SPDE and its application to HJM model” シンポジウム”SPA 2010”（Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability，Institute of Mathematical Statistics）大阪千里ライフサイエンスセンター 2010年9月9日・[海外講演]”Support theorem for SPDE including HJM model” セミナー”Talks in Financial and Insurance Mathematics” ETH Zurich 2009年10月15日・“Support theorem and Consistency problem for interest rate models” シンポジウム”Stochastic Analysis for and from Finance”（東京大学主催）京都リサーチパーク 2009年8月7日・「金融機関における数理ファイナンスの応用」産業技術数理コンソーシアム 第0回フォーラム マス・フォア・インダストリ（九州大学主催）第一ホテル東京シーフォート 2008年3月27日・“The consistency problem in interest rate models” ワークショップ2007「金融工学・数理・計量ファイナンスの諸問題」大阪大学中之島センター 2007年12月2日・“The Consistency in Interest Rate Models/Extending the support theorem and the viability theorem” 研究集会The 4th JSIAM-SIMAI Seminar on Industrial and Applied Mathematics（日本応用数理学会）湘南国際村センター 2005年5月27日・「Support Theoremと金利モデルの整合性」 研究集会「経済の数理解析」京都大学数理解析研究所 2005年2月・「金利モデルにおけるConsistency Problemに関して」 シンポジウム「Kunitachi One-Day Symposium on Mathematical Finance」一橋大学マーキュリータワー 2004年9月・「Support Theoremの拡張」 研究集会“Stochastic Analysis, Stochastic Control and Mathematical Finance” 大阪大学基礎工学研究科 2004年2月・「Support Theoremの拡張」 研究集会「確率過程とその周辺」金沢大学サテライト・プラザ 2003年12月・「HJM型金利モデルのConsistencyとSupport Theorem」 セミナー「数理ファイナンス水曜セミナー」東京大学数理科学研究科 2003年11月・「フェイディング・アウト・スワップの評価モデル」 ジャフィー夏季大会（学会名：JAFEE 日本金融・証券計量・工学学会）学術総合センター内一橋記念講堂 2003年7月・「カウンターパーティ・リスクを加味した金利スワップの評価モデル」 OR学会金融工学研究部会（学会名：日本オペレーションズ・リサーチ学会）早稲田大学西早稲田キャンパス 2002年5月・「カウンターパーティ・リスクを加味した金利スワップの評価モデル」 シンポジウム「確率過程と統計的漸近理論」東京大学数理科学研究科 2001年12月・「BSDEの差分方程式による近似とその収束」 研究集会「確率過程とその周辺」ショートコミュニケーション 名古屋大学大学院多元数理科学研究科 1999年12月・「BSDEの差分方程式による近似とその収束」 研究集会「数理ファイナンス、および関連した確率論の諸問題」東京大学数理科学研究科 1999年11月 |